商業(yè)銀行是金融體系的重要組成部分，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行價(jià)值管理的核心問題。但是目前我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系不完善，銀行有大量的呆賬壞賬。為了提供貸款資產(chǎn)質(zhì)量，銀行要嚴(yán)格貸前審批，加強(qiáng)貸款風(fēng)險(xiǎn)識別。

信用評價(jià)一直是學(xué)術(shù)界和金融界所關(guān)注的熱點(diǎn)研究課題,為解決中小企業(yè)融資中出現(xiàn)的信息不對稱問題,中小企業(yè)信用評價(jià)引起了越來越多的關(guān)注.介紹了logistic回歸模型,并在此基礎(chǔ)上建立了適用于中小型企業(yè)的logistic回歸信用評價(jià)模型.為了驗(yàn)證模型的合理性,選取了80家企業(yè)作為實(shí)驗(yàn)樣本進(jìn)行實(shí)證研究,對所選取的12個財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行主成分分析并提取了4類主成分,這樣降低了指標(biāo)之間的相關(guān)性.根據(jù)wald檢驗(yàn)篩選出的2類主成分建立了信用評價(jià)模型,該模型對實(shí)驗(yàn)樣本的判別準(zhǔn)確率達(dá)到96.3%,而對測試樣本的判別準(zhǔn)確率達(dá)到80%.同時(shí)roc曲線檢驗(yàn)結(jié)果表明,曲線所圍面積為0.991.因此,所提出的信用評價(jià)模型具有良好的預(yù)測效果.

文章分析了影響房地產(chǎn)上市公司經(jīng)濟(jì)效益的風(fēng)險(xiǎn)因素,根據(jù)房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)建立原則,構(gòu)建反映房地產(chǎn)上市公司經(jīng)濟(jì)效益的指標(biāo)體系。運(yùn)用主成分方法確定房地產(chǎn)上市公司經(jīng)濟(jì)效益風(fēng)險(xiǎn)主成分模型,在此基礎(chǔ)之上,利用logistic統(tǒng)計(jì)方法,對2009年房地產(chǎn)上市公司經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),揭示出房地產(chǎn)上市公司經(jīng)濟(jì)效益存在的風(fēng)險(xiǎn)。

基于logistic模型的房地產(chǎn)行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)研究——本文運(yùn)用logistic模型對房地產(chǎn)行業(yè)的信貸違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估和預(yù)測，并對模型的擬合優(yōu)度進(jìn)行了檢驗(yàn)，論證了該模型的實(shí)用性和準(zhǔn)確性，得出房地產(chǎn)行業(yè)具有特殊的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征的結(jié)論，并指出除財(cái)務(wù)指標(biāo)外，宏觀經(jīng)濟(jì)指...

本文采用財(cái)務(wù)比率和相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)對企業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià),根據(jù)樣本數(shù)據(jù)先利用主成分法降維思想把財(cái)務(wù)指標(biāo)綜合成反映企業(yè)總體金融風(fēng)險(xiǎn)狀況的綜合指標(biāo),并以此為基礎(chǔ)利用逐步回歸篩選重要主成分變量,建立一個logistic金融風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)概率模型,然后利用模型對樣本企業(yè)進(jìn)行計(jì)算,結(jié)果顯示:當(dāng)前中小微企業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)狀況總體上仍需提高；短期償債能力、贏利能力和長期償債能力對企業(yè)綜合金融風(fēng)險(xiǎn)狀況影響最大,運(yùn)營能力其次,發(fā)展能力和資產(chǎn)運(yùn)用能力最弱。文章最后從企業(yè)和政府的角度給出了相應(yīng)的政策建議。

隨著新能源并網(wǎng)規(guī)模的增加,新能源電力系統(tǒng)面臨的風(fēng)險(xiǎn)更加復(fù)雜,風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生造成的危害和損失也越來越嚴(yán)重。為此,從電力系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理的角度出發(fā),提出一個包含資源風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、需求側(cè)風(fēng)險(xiǎn)和電網(wǎng)側(cè)風(fēng)險(xiǎn)的新能源電力系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)體系。進(jìn)而將模糊集合、物元模型和可拓分析理論相結(jié)合,提出一種基于模糊物元可拓的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)模型。該模型用模糊集合的方式將物元特征量值模糊化,使其可以更方便對新能源電力系統(tǒng)中風(fēng)險(xiǎn)的不確定性進(jìn)行描述,同時(shí)兼顧了主客觀因素。算例的結(jié)果表明了該模型的有效性,同時(shí)也為新能源電力系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)提出一個新的思路。

建筑業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè),并對其他產(chǎn)業(yè)具有很強(qiáng)的拉動作用.而伴隨著建設(shè)工程行業(yè)市場機(jī)制的不斷發(fā)展和完善,具備一定規(guī)模的企業(yè)在競爭中將會發(fā)揮越來越重要的作用.在\"經(jīng)濟(jì)新常態(tài)\"下,上市建筑公司如何適應(yīng)新階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求、優(yōu)化驅(qū)動要素、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和發(fā)展方式、引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)設(shè)備及管理理念,成為時(shí)下最具重要的問題.本文基于2014-2016年20家上市建筑公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),利用財(cái)務(wù)指標(biāo)分析和數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(dea)的方法,對20家上市建筑公司的經(jīng)營狀況、技術(shù)和規(guī)模效率進(jìn)行了實(shí)證分析,并提出了相關(guān)的建議,對提升建筑類上市公司效率具有重要的借鑒意義.

建筑業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè),并對其他產(chǎn)業(yè)具有很強(qiáng)的拉動作用.而伴隨著建設(shè)工程行業(yè)市場機(jī)制的不斷發(fā)展和完善,具備一定規(guī)模的企業(yè)在競爭中將會發(fā)揮越來越重要的作用.在'經(jīng)濟(jì)新常態(tài)'下,上市建筑公司如何適應(yīng)新階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求、優(yōu)化驅(qū)動要素、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和發(fā)展方式、引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)設(shè)備及管理理念,成為時(shí)下最具重要的問題.本文基于2014-2016年20家上市建筑公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),利用財(cái)務(wù)指標(biāo)分析和數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(dea)的方法,對20家上市建筑公司的經(jīng)營狀況、技術(shù)和規(guī)模效率進(jìn)行了實(shí)證分析,并提出了相關(guān)的建議,對提升建筑類上市公司效率具有重要的借鑒意義.

建筑業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，并對其他產(chǎn)業(yè)具有很強(qiáng)的拉動作用。而伴隨著建設(shè)工程行業(yè)市場機(jī)制的不斷發(fā)展和完善，具備一定規(guī)模的企業(yè)在競爭中將會發(fā)揮越來越重要的作用。在“經(jīng)濟(jì)新常態(tài)”下，上市建筑公司如何適應(yīng)新階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求、優(yōu)化驅(qū)動要素、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和發(fā)展方式、引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)設(shè)備及管理理念，成為時(shí)下最具重要的問題。本文基于2014．2016年20家上市建筑公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，利用財(cái)務(wù)指標(biāo)分析和數(shù)據(jù)包絡(luò)分析（dea）的方法，對20家上市建筑公司的經(jīng)營狀況、技術(shù)和規(guī)模效率進(jìn)行了實(shí)證分析，并提出了相關(guān)的建議，對提升建筑類上市公司效率具有重要的借鑒意義。

財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是以企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為依據(jù),對企業(yè)的財(cái)務(wù)活動和經(jīng)營管理活動可能會產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控的體系。企業(yè)的經(jīng)營者需要經(jīng)常性的對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)進(jìn)行分析,以至企業(yè)能及時(shí)預(yù)知并規(guī)避潛在的風(fēng)險(xiǎn)。在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的中國,市場的劇烈競爭和與之不匹配的企業(yè)內(nèi)部管理,使很多企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)危機(jī),為了不在競爭中淘汰,尋求生存,獲取發(fā)展,許多企業(yè)建立了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)。新能源企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展是人類可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素之一,全球氣候變暖、環(huán)境的污染、以及傳統(tǒng)能源的日益短缺和不可再生性,時(shí)時(shí)催促并推進(jìn)新能源企業(yè)的發(fā)展。相較于其它行業(yè)和傳統(tǒng)能源行業(yè),新能源企業(yè)有其自身特點(diǎn)而導(dǎo)致的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),這些風(fēng)險(xiǎn)也不可忽視地威脅著新能源企業(yè)的發(fā)展。面對這一現(xiàn)象,新能源企業(yè)必須建立財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)進(jìn)行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和防范,而財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)是財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)建立的基礎(chǔ)和前提,具有不可替代的作用。本文正是從這個目的出發(fā),就我國新能源財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)特殊性進(jìn)行了分析,而后確立了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的構(gòu)建理論,并以此為基礎(chǔ)選取了恰當(dāng)?shù)闹笜?biāo),搭建了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系。最后,文章對新能源企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系應(yīng)用中實(shí)際存在的問題提出了注意事項(xiàng),以期對新能源企業(yè)規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系具有一定的借鑒意義。

隨著水電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,水電上市企業(yè)的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)不斷增加,研究適用于水電企業(yè)的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)模型已經(jīng)成為亟待解決的問題。因此本文根據(jù)我國水電企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)基本要求,引入熵權(quán)法和歸一法,構(gòu)建了改進(jìn)的貝葉斯風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)模型用于水電上市企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。選取三家水電上市企業(yè)的實(shí)際數(shù)據(jù)代入模型進(jìn)行實(shí)證分析并根據(jù)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行比較,計(jì)算結(jié)果證明改進(jìn)貝葉斯風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)模型能夠正確反映水電企業(yè)的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀,提高水電企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的準(zhǔn)確性。

在構(gòu)建企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上,首先,利用spss20.0軟件選取st企業(yè)與非st企業(yè)間存在顯著性差異的12個指標(biāo);然后,對24家樣本企業(yè)2015年的指標(biāo)數(shù)據(jù)提取主成分,通過多元判別分析建立企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估模型;最后,利用隨機(jī)選取的30家房地產(chǎn)企業(yè)2016年的經(jīng)營數(shù)據(jù)對已建模型的有效性進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)此模型對財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測準(zhǔn)確率達(dá)到90%,即該模型可以有效地預(yù)測企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),該模型對其他房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測也具有借鑒意義。

財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)客觀存在于房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作的各個環(huán)節(jié),是市場競爭的必然產(chǎn)物,如何評價(jià)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)成為房地產(chǎn)企業(yè)管理理論和實(shí)踐工作中急需解決的課題。論文以房地產(chǎn)上市公司為研究對象,構(gòu)建了房地產(chǎn)上市公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)體系,并采用因子分析法建立了房地產(chǎn)上市公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)綜合評價(jià)模型,以期為我國房地產(chǎn)行業(yè)的健康發(fā)展提供理論借鑒和方法指導(dǎo)。

在我國交通系統(tǒng)當(dāng)中，高速公路占據(jù)了重要的地位。盡管我國高速公路發(fā)展起步較晚，但發(fā)展較快，無論是建設(shè)速度還是建設(shè)質(zhì)量都達(dá)到了國際領(lǐng)先水準(zhǔn)，而這些成果離不開公路企業(yè)的支持。在運(yùn)營過程中，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的，公路企業(yè)需采取一定舉措對財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，才能創(chuàng)造出一個良好的運(yùn)營環(huán)境，保障企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展?；诖?，本文對公路上市企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行了分析，并提出了相關(guān)策略，以供參考。

[碩士]基于kmv模型的房地產(chǎn)上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)度量研究——【學(xué)位年度】2011　　【摘要】　　近年來我國房地產(chǎn)市場迅猛發(fā)展，市場過度擴(kuò)張退稿房地產(chǎn)市場泡沫，我國房地產(chǎn)價(jià)格呈現(xiàn)過高、上漲過快的勢頭已成為不爭的事實(shí)，房地產(chǎn)企業(yè)也面臨著嚴(yán)重的價(jià)格調(diào)整帶來...

上市公司財(cái)務(wù)質(zhì)量是公司對各種資源的管理與利用效率的集中體現(xiàn),是公司財(cái)務(wù)效果能滿足利益相關(guān)方需求的程度,也是公司競爭力的貨幣量化。本文針對建筑業(yè)上市公司的特點(diǎn),從盈利性、成長性和安全性3個方面提煉建筑業(yè)上市公司財(cái)務(wù)質(zhì)量評價(jià)指標(biāo)體系,并借助csmar數(shù)據(jù)庫,運(yùn)用因子分析對我國建筑業(yè)上市公司2013年財(cái)務(wù)質(zhì)量進(jìn)行分析與評價(jià)模型構(gòu)建。為建筑業(yè)上市公司改善經(jīng)營和調(diào)整目標(biāo)提供借鑒,也為相關(guān)投資者提供決策參考。

上市公司財(cái)務(wù)質(zhì)量是公司對各種資源的管理與利用效率的集中體現(xiàn),是公司財(cái)務(wù)效果能滿足利益相關(guān)方需求的程度,也是公司競爭力的貨幣量化。本文針對建筑業(yè)上市公司的特點(diǎn),從盈利性、成長性和安全性3個方面提煉建筑業(yè)上市公司財(cái)務(wù)質(zhì)量評價(jià)指標(biāo)體系,并借助csmar數(shù)據(jù)庫,運(yùn)用因子分析對我國建筑業(yè)上市公司2013年財(cái)務(wù)質(zhì)量進(jìn)行分析與評價(jià)模型構(gòu)建。為建筑業(yè)上市公司改善經(jīng)營和調(diào)整目標(biāo)提供借鑒,也為相關(guān)投資者提供決策參考。

本文利用我國62家建筑與房地產(chǎn)上市公司2003年年報(bào)數(shù)據(jù)建立關(guān)于這些公司2004年發(fā)生對外擔(dān)保的logit模型,運(yùn)用該模型對2004年建筑與房地產(chǎn)上市公司全樣本進(jìn)行回代檢驗(yàn),總正確率達(dá)到71.0%;進(jìn)一步,根據(jù)2004年年報(bào)數(shù)據(jù)對2005年這些公司是否發(fā)生對外擔(dān)保進(jìn)行預(yù)測,總正確率達(dá)到72.6%,這表明以主營業(yè)務(wù)利潤率、投資收益率、每股現(xiàn)金流和流動比率等四個變量構(gòu)建的logit模型具有較強(qiáng)的預(yù)測能力。應(yīng)用該模型有助于政府監(jiān)管部門和銀行等金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對建筑與房地產(chǎn)上市公司對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防、監(jiān)督和控制,也有助于中小投資者對建筑與房地產(chǎn)上市公司對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行及時(shí)有效規(guī)避。

hyperbola—logistic組合模型在港口地基沉降預(yù)測中的應(yīng)用——從20處現(xiàn)場地基沉降實(shí)測資料中選取有代表性的15處資料，對港口地基沉降-時(shí)間曲線進(jìn)行了優(yōu)化的擬合分析．針對港口地基的沉降特性，構(gòu)建了hyperbola—logistic組合數(shù)學(xué)模型．對15處實(shí)測資料的擬合表明...

結(jié)合信息化工程監(jiān)理企業(yè)的特點(diǎn),對其在信息化項(xiàng)目監(jiān)理中所面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了研究,將風(fēng)險(xiǎn)因素劃分為與業(yè)主方相關(guān)的因素、與軟件供應(yīng)商相關(guān)的因素及監(jiān)理方自身的因素,闡明了各主要風(fēng)險(xiǎn)因素指標(biāo)的內(nèi)涵,建立起基于主成分分析法的風(fēng)險(xiǎn)因素評價(jià)模型,對主要風(fēng)險(xiǎn)因素產(chǎn)生的影響進(jìn)行了定量評價(jià)及排序。

闡述了建筑企業(yè)建立財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)模型的意義,層次分析法的基本原理和具體步驟。在ahp層次分析法的基礎(chǔ)上,合理選擇評價(jià)指標(biāo),建立建筑企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)模型。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)模型能為企業(yè)提高管理水平、防范和化解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提供有益的幫助。在模型建立的基礎(chǔ)上并給出了一個實(shí)例分析。

借助解釋結(jié)構(gòu)模型對技術(shù)并購的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了層級劃分,分析了各個因素之間的相互影響關(guān)系.結(jié)果表明,目標(biāo)企業(yè)與并購企業(yè)的相對規(guī)模是決定技術(shù)并購成敗的基本風(fēng)險(xiǎn)因素,技術(shù)整合能力、技術(shù)人員留任率是決定技術(shù)并購成敗的直接風(fēng)險(xiǎn)因素.